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| 交易品种 |
表示
符号 |
参考
市场 |
到期日 |
点值 |
最小变动值 |
点差 |
手续费金额
(单程)(注1) |
必要保证金 |
标准
帐户 |
迷你
帐户 |
标准
帐户 |
迷你
帐户 |
美国工业30股指期货CFD
US30 Index Future CFD |
DJ |
CBOT |
三、六、
九、十二 |
10
美元 |
1
美元 |
1点 |
5 点 |
免费 |
40万
日圆 |
4万
日圆 |
美国E-mini SPX500股指期货CFD
US E-mini SPX 500 Index Future CFD |
SP |
CME |
50
美元 |
5
美元 |
0.25点 |
0.5 点 |
美国NDAQ100股指期货CFD
US NDAQ100 Index Future CFD |
ND |
CME |
100
美元 |
10
美元 |
0.25点 |
1 点 |
英国100股指期货CFD
UK100 Index Future CFD |
FT |
LIFFE |
15
美元 |
2
美元 |
0.5点 |
3 点 |
SGX 日本225股指期货CFD
SGX Japan225 Index Future CFD |
NK |
SIMEX |
5
美元 |
1
美元 |
5点 |
10 点 |
香港42股指期货CFD
HongKong42 Index Future CFD |
HS |
HKFE |
毎月 |
7
美元 |
1
美元 |
1点 |
10 点 |
※以上是2009年7月1日现行的情况，有时因状况的变化可能会有所变更。
※开设帐户的首次入金需50万日圆以上（迷你帐户为5万日圆以上）。
※将美元兑换成日圆时用的是USD/JPY的即时卖价。
※“最小变动值”的价值
标准帐户
DJ 1=1×10×USD/JPY的即时卖价
SP 1＝0.25×50×USD/JPY的即时卖价
ND 1＝0.25×100×USD/JPY的即时卖价
FT 1＝0.5×15×USD/JPY的即时卖价
NK 1＝5×5×USD/JPY的即时卖价
HS 1＝1×7×USD/JPY的即时卖价
迷你帐户
DJ 1=1×1×USD/JPY的即时卖价
SP 1＝0.25×5×USD/JPY的即时卖价
ND 1＝0.25×10×USD/JPY的即时卖价
FT 1＝0.5×2×USD/JPY的即时卖价
NK 1＝5×1×USD/JPY的即时卖价
HS 1＝1×1×USD/JPY的即时卖价
※如果是网络下单的话，单程每口的手续费如注1所示，但若是电话下单单程每口需另收取2，000日圆。
※阁下的帐户号码，用户代码，密码及服务密码分别最多只允许输入错误5次。若输入错误超过5次，密码及服务密码将被锁，您只能通过相关手续申请以上各项的再发行（用户代码为再通知），敬请注意。
※每次最大下单量为50口，帐户内最大持单量为999口。
※上述点差及交易手续费仅适用于日本国内客户。 |
【证券CFD的损益计算方法】
损益＝（卖价-买价）×点值×交易口数
价差合约交易实例1：
A预计3月SGX 日本225股指期货CFD将会下跌，于是他在「Horizon Pro」交易系统以 12,380点的价格建了两口卖单。
几个小时后，由于价格如预测下跌到12,050点，于是A把当日买的2口单平仓（买回）。
损益
＝（卖价－买价）×点值×交易口数
＝（12,380－12,050）×5美元×2口
＝3,300美元的收益
3,300美元×105.50日圆/美元（假设1美元＝105.50日圆）
＝348,150日圆 |
价差合约交易实例2：
B持有3月大证日经225期货的买单，为了对冲海外市场的屡次下跌， 在「Horizon Pro」交易系统以13,580点的价格建了两张SGX 日本225股指期货CFD3月期的卖单。
几个小时后，如预测下跌至13,050点后，把当日买的2口单平仓（买回）。
损益
＝（卖价－买价）×点值×交易口数
＝（13,580－13,050）×5美元×2口
＝5,300美元的收益
5,300美元×105.50日圆/美元（假设1美元＝105.50日圆）
＝559,150日圆 |
价差合约交易实例3：
道琼斯股指期货正在下跌，C预测今后将会进一步下跌，因此在「Horizon Pro」交易系统以11,100点建了2张3月美国工业30股指期货CFD的卖单。
之后，与预测相反市场走高，C预测市场还将继续走高，于是在以12,600点的价格平仓（买回）。
损益
＝（卖价－买价）×点值×交易口数
＝（11,100－12,600）×10美元×2口
＝-30,000美元的损失
-30,000美元×105.50日圆/美元（假设1美元＝105.50日圆）
＝-3,165,000日圆 |
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