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  • 三つ常用されるテクニカル分析指標の計算方法
  • 三つ常用されるテクニカル分析指標の計算方法

    1. 移動平均線(Moving Average)
      <計算方法>
      単純移動平均線
      (SMA) 採用した期間の終値を単純に平均したものです。
      SMA(n)=(C1+C2+C3+・・・+Cn)÷n

      C:終値(Close)の意味
      SMA(n)=n日間単純移動平均

      計算例:5日移動平均線の計算方法

      まずは5日の終値を取得。

      12/26

      12/27

      12/28

      12/29

      12/30

      1748.4

      1741.6

      1719.7

      1725.7

      1713.6

      この5日の終値の合計を日数、つまり5で割ります。

      SMA(5)=(1748.4+1741.6+1719.7+1725.7+1713.6)÷5

           =1729.8
      <移動平均線とは>
      移動平均線は相場の方向性などを見るためのトレンド追随型のテクニカル指標です。
      また移動平均線を*サポートライン、*レジスタンスラインとして使用することも出来ます。

      移動平均線には単純移動平均線(SMA)、指数平滑平均線(EMA)、加重移動平均線(WMA)

      などがあります。

      <売買ポイント>
      2本の移動平均線のクロスで相場の方向性を判断できます。

      短期と長期の2本の移動平均線を引き、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上抜ければ、今後、値段が上がる可能性が高い(強気相場)、下抜ければ今後値段が下がる可能性が高い(弱気相場)という見方もあります。

      ゴールデンクロス:

      短期移動平均線が長期移動平均線を上抜けた地点をゴールデンクロスと呼び、 買いサインと見られます。

      デットクロス:

      短期移動平均線が長期移動平均線を下抜けた地点をデットクロス呼び、売りサインと見られます。

    2. RSI(Relative Strength Index)(相対力指数)
      <計算方法>
      RSI=〔A÷(A+B)〕×100

      A : N日間の値上がり幅の平均

      (N日間のうち上昇して終わった日の上昇幅の合計をNで割る)           
      B : N日間の値下がり幅の平均

      (N日間のうち下落して終わった日の下落幅の合計をNで割る)  

      計算例:14日間RSIを計算します。

      まずは2日目から前日と比較できる起算日となりますので、14日間のデータを取り込むには15日分のデータが必要になります。

      価格の推移(スポット金、2012/11/23~2012/12/14)

      1日目

      1752.8

       

      2日目

      1748.4

      -4.4

      3日目

      1741.6

      -6.8

      4日目

      1719.7

      -21.9

      5日目

      1725.7

      +6

      6日目

      1713.6

      -12.1

      7日目

      1715.6

      +2

      8日目

      1697.3

      -18.3

      9日目

      1693.8

      -3.5

      10日目

      1699.8

      +6

      11日目

      1704.4

      +4.6

      12日目

      1712.8

      +8.4

      13日目

      1709.9

      -2.9

      14日目

      1711.5

      +1.6

      15日目

      1697

      -14.5

      16日目

      1694.4

      -2.6

      14日間の値上がりした平均を求めます。

      (6+2+6+4.6+8.4+1.6)÷14=2.043

      この2.043は公式のAに当たる数値です。

      次に14日間の値下がりした平均を求めます。

      (4.4+6.8+21.9+12.1+18.3+3.5+2.9+14.5+2.6)÷14=6.214

      この6.214は公式のBに当たる数値です。

      〔2.043÷(2.043+6.214)〕×100=24.743

      この14日間のRSIは24.743となります。

      <RSIとは>
      RSIは、ウェールス・ワイルダーにより開発されたオシレーター系の代表的なテクニカル指標です。一本の折れ線で、過去一定期間において相場が「上昇する力」と「下降する力」の割合を指標化したものです。

      RSIは縦軸については0から100までプロットされます。上に行けば行くほど、相場が上昇傾向、下に行くほど下落傾向であることを示しています。

      <売買のポイント>
      ・買われ過ぎ:RSIが70%以上の時が買われ過ぎ
      ・売られ過ぎ水準:RSIが30%以下の時が売られ過ぎ水準

      RSI が70%以上あるいは30%以下の数値を付けた後、相場の動きとRSIが逆の動きを見せたときです。価格が上昇していても、RSIが弱気であれば、その上 昇力は弱く、また、価格が下落していても、RSIが強気であれば、その下落は弱いと判断できるでしょう。つまり、上昇相場でRSI(70%以上)の山が直前の山を越えられないで、その後、直前の谷を割りこむ場合は 売りシグナル、下降相場でRSI(30%以下)の直前の谷よりも深い谷を形成できないで、直前の山を越えていく場合は買いシグナルとされます。

    3. ピボット(PIVOT)
      <計算方法>

      ピボットは4つの線を使います。作成方法は以下の通りです。

      まず、ピボット(P)を求めます。
      P=(H+L+C)÷3

      P:ピボット  H:当日の高値  L:当日の安値  C:当日の終値

      レジスタンスライン1

      R1=2×P-L

      レジスタンスライン2

      R2=(P-S1)+R1

      サポートライン1

      S1=2×P-H

      サポートライン2

      S2=P-(R1-S1)

      スポット金の11月30日の四本値を計算します。

      高値

      1731.7

      安値

      1708.4

      終値

      1713.6

      始値

      1725.8


      レジスタンス2

      1741.2

      R2=(P-S1)+R1
        =(1717.9-1704.1)+1727.4

      レジスタンス1

      1727.4

      R1=2×P-L
      =2×1717.9-1708.4

      ピボットポイント

      1717.9

      P=(H+L+C)÷3
      =(1731.7+1708.4+1713.6)÷3

      サポート1

      1704.1

      S1=2×P-H
      =2×1717.9-1731.7

      サポート2

      1694.6

      S2=P-(R1-S1)
        =1717.9-(1727.4-1704.1)


      <ピボットとは>
      ピボット(
      PIVOT)はJ・W・ワイルダーによって考案されたテクニカル指標です。
      ピボットは当日の高値・安値・終値の3つの値を使って、翌日の売買の目安となるサポートライン(支持線)、レジスタンスライン(抵抗線)を計算するものです。

      <売買のポイント>
      基本的には当日の価格の動きが計算された支持線の内側のライン(Support1)にとどいた時に基本的には「買い」、抵抗線の内側のライン(Resistance1)にとどいた時には抵抗されると見なし「売り」という判断ができます。

      サポートとレジスタンスの水準は一般的に、取引を手仕舞いするために使用します。例えば、マーケットの価格がピボットポイントを上に抜けた場合、R1 および R2 が売りサインとなります。R3 まで価格が変動した場合、トレーダーはロングポジションを手仕舞いした上、その他のテクニカル指標が転換動向を強く示している場合はポジションを反転させる場合もあります。

     

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